Métodos Estadísticos de la Econometría
102663
2022-23
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA Y FINANZAS
6
OBLIGATORIA
Cuatrimestral
Inglés
Esta asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios de
estadística para los cursos en econometría, así como para el resto de temas
con contenido estadístico del resto de asignaturas del programa. Esta
asignatura revisa los conceptos de la teoría de la probabilidad, la inferencia
y la teoría asintótica, con especial referencia a los modelos de regresión.
Más
información.
G1 - Demostrar unos sólidos conocimientos de teoría económica y de las técnicas económicas, econométricas y computacionales relevantes. G2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con el estudio de la economía y las finanzas. G3 - Integrar sus conocimientos y estar capacitado para formular juicios a partir de una información incompleta o limitada, que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios económicos. G4 - Analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y complejas en relación con teorías y metodologías empíricas en el ámbito de la economía. G5 - Diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación con un alto nivel académico, formulando hipótesis razonables, en el área de la economía. G6 - Presentar oralmente trabajos científicos y técnicos en economía, a públicos especializados y no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades. G7 - Elaborar adecuadamente composiciones escritas y redactar proyectos de trabajo o artículos científicos. G8 - Organizar y planificar su propio trabajo, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. G9 - Integrarse en grupos de trabajo dedicados a proyectos de investigación económica. G10 - Demostrar capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado el Máster, llevar a cabo una tesis doctoral en el área de la economía.
EO7 - Conocer las teorías y los modelos avanzados de la Macroeconomía moderna. ET2 - Conocer en profundidad el comportamiento de los agentes microeconómicos fundamentales, consumidores y productores, y los principales resultados de la teoría del equilibrio general competitivo. Poseer conocimientos básicos de la teoría de juegos con información completa. ET3 - Conocer los principales modelos de la moderna economía de la información, a partir del análisis de la elección en condiciones de incertidumbre y de la teoría de juegos con información incompleta. ET4 - Contar con conocimientos básicos de macroeconomía a través del análisis de la estructura y las implicaciones de los principales modelos de referencia. ET5 - Contar con los conocimientos estadísticos necesarios para poder seguir los cursos de econometría y los temas con contenido estadístico de los otros cursos del Máster, en lo relativo a los conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, inferencia y teoría asintótica, con especial referencia a los modelos de regresión. ET6 - Conocer los principales modelos y métodos de estimación e inferencia usados en la econometría, tanto para datos de series temporales como de corte transversal y de panel.
Denominación
Número de horas
% Presencialidad
Clases teóricas
100
Clases prácticas
100
Estudio del contenido teórico del curso
0
Resolución de ejercicios prácticos
0
Preparación de presentaciones en clase
40
Clases teóricas
Ejercicios
Elaboración de ensayos
Discusión en clase de trabajos presentados por los alumnos
Conocer de forma rigurosa y completa los principales métodos matemáticos
empleados en economía.
Conocer en profundidad el comportamiento de los agentes microeconómicos
fundamentales, consumidores y productores, y los principales resultados de la
teoría del equilibrio general competitivo. Poseer conocimientos básicos de la
teoría de juegos con información completa.
Conocer los principales modelos de la moderna economía de la
información, a partir del análisis de la elección en condiciones de
incertidumbre y de la teoría de juegos con información incompleta.
Contar con conocimientos básicos de macroeconomía a través del análisis
de la estructura y las implicaciones de los principales modelos de referencia.
Contar con los conocimientos estadísticos necesarios para poder seguir
los cursos de econometría y los temas con contenido estadístico de los otros
cursos del Máster, en lo relativo a los conceptos básicos de la teoría de la
probabilidad, inferencia y teoría asintótica, con especial referencia a los
modelos de regresión.
Conocer los principales modelos y métodos de estimación e inferencia
usados en la econometría, para datos tanto de series temporales como de corte
transversal y de panel.
Denominación
Ponderación mínima
Ponderación máxima
Ejercicios
0.05
0.3
Presentaciones
0.05
0.15
Exámenes
0.7
0.95
- Véase aquí el Calendario de exámenes 2022-23
Profesor Responsable de la asignatura
Martes (14:30 - 18:00), y Viernes (14:30-16:00)
B. W. Lindgren, "Statistical Theory", McMillan, 4th edition, 1998.
A. Goldberger, "A Course in Econometrics", Harvard University Press,
1991.
T. Amemiya: "Introduction to Statistics and Econometrics", Harvard
University Press, 1994.
P. Aronow and B. Miller: "Foundations of Agnostic Statistics";
Cambridge University Press, 2019
B. Hansen, "Econometrics", University of Wisconsin, 2000-2020.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.
Descripción no definida
Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6
Mira Mcwilliams, Pedro
Doctor en Economía, University of Minnesota
Profesor de Economía
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)
Profesor Responsable de la asignatura